Управління кредитним портфелем банку (на матеріалах Хмельницького відділення №1 АТ «Ідея Банк»)
Ескіз недоступний
Дата
2022-02-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Анотація
Шпуганич А.В. Управління кредитним портфелем банку (на
матеріалах Хмельницького відділення №1 AT «Idea Bank» (Ідея Банк)) –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на
здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси,
банківська справа та страхування. – Хмельницький університет управління та
права імені Леоніда Юзькова, Хмельницький, 2022. – 71 с.
В роботі розглянуто та узагальнено зміст понять «кредитний портфель
комерційного банку», «управління кредитним портфелем банку».
Охарактеризовано значення та послідовність здійснення управління
кредитним портфелем банку. Систематизовано найбільш поширені методичні
підходи, методи та показники визначення ефективності управління
кредитним портфелем банку.
Охарактеризовано процес управління кредитним портфелем AT «Idea
Bank» та основні елементи системи такого управління. Виділено керуючу
підсистему управління кредитним портфелем, – це спеціальні структурні
підрозділи банку, зокрема: Наглядова Рада Банку, Правління, Комітет із
Управління Активами, Пасивами і Тарифами (КУАПіТ), Кредитний комітет,
Комітет із управління операційними ризиками, Комітет кредитного ризику, а
також Департамент управління ризиками.
Досліджено динаміку та структуру кредитного портфеля банка як
об’єкта управління, в якому переважає споживче кредитування фізичних
осіб, що є найбільш прибутковим сегментом банківської діяльності.
Встановлено характерні риси кредитних продуктів АТ «Ідея Банк»: простота
отримання кредиту, швидке рішення по кредиту, переважно беззаставні
кредити, високі відсоткові ставки за кредитами.
Проведено аналіз основних фінансово-економічних показників
діяльності банку, що засвідчив ефективне управління діяльністю банку.
Здійснено оцінку дотримання банком нормативів кредитного ризику
встановлених НБУ. Досліджено показники ефективності управління3
кредитним портфелем АТ «Ідея Банк» та виявлено зниження якості
кредитного портфеля банку, що підтверджує зміна таких показників, як:
частки дефолтних активів, частки якісних позик, частки списаних позичок,
частки резервів під очікувані кредитні збитки в кредитному портфелі,
коефіцієнта покриття кредитного ризику капіталом банку.
Запропоновано напрями підвищення ефективності управління
кредитним портфелем банку. На основі побудови лінійної оптимізаційної
моделі обґрунтовано оптимізаційну структуру кредитного портфеля АТ «Ідея
Банк», що забезпечить зниження кредитного ризику та одночасну
максимізацію доходу від кредитних операцій, що позитивно відобразиться на
загальних показниках ефективності діяльності банку.
Ключові слова: комерційний банк, кредитні операції, кредитний
ризик, нормативи кредитного ризику встановлені НБУ, кредитний портфель
банку, управління кредитним портфелем банку.
Abstract
Shpuganych A.V. Management of the bank's loan portfolio (on the
materials of the Khmelnytsky branch № 1 JSC "Idea Bank") - Qualifying
scientific work on the rights of the manuscript. Master's work for obtaining the
educational degree of master in the specialty 072 Finance, Banking and Insurance.
- Khmelnytsky University of Management and Law named after Leonid Yuzkov,
Khmelnytsky, 2022. – 71 p.
The paper considers and summarizes the content of the concepts
"commercial bank loan portfolio", "bank loan portfolio management". The
significance and sequence of the bank's loan portfolio management are described.
The most common methodological approaches, methods and indicators for
determining the effectiveness of the bank's loan portfolio management are
systematized.
The process of managing the loan portfolio of JSC "Idea Bank" and the main
elements of such a management system are described. The loan portfolio4
management subsystem is dedicated to the bank's special structural subdivisions.
The dynamics and structure of the bank's loan portfolio as an object of
management, which is dominated by consumer lending to individuals, which is the
most profitable segment of banking. Characteristic features of JSC "Idea Bank"
credit products have been established: ease of obtaining a loan, quick loan
decision, mostly unsecured loans, high interest rates on loans.
An analysis of the main financial and economic indicators of the bank,
which showed the effective management of the bank. An assessment of the bank's
compliance with credit risk standards set by the National Bank of Ukraine was
performed. The indicators of loan portfolio management of JSC "Idea Bank" were
studied and the quality of the bank's loan portfolio was reduced, which confirms
the change in such indicators as: shares of default assets, shares of quality loans,
shares of written-off loans, shares of reserves for expected loan losses in the loan
portfolio, ratio credit risk coverage with bank capital.
The directions of increase of efficiency of management of a credit portfolio
of bank are offered. Based on the construction of a linear optimization model, the
optimization structure of the loan portfolio of JSC "Idea Bank" is substantiated,
which will reduce credit risk and simultaneously maximize income from credit
operations, which will have a positive impact on the overall performance of the
bank.
Key words: commercial bank, credit operations, credit risk, credit risk
standards set by the National Bank of Ukraine, bank loan portfolio, bank loan
portfolio management.