Перегляд за Автор "Щербіюк Амір Павлович"

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
  • Ескіз недоступний
    Документ
    РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ
    (Бізнес-навігатор. 2025. Випуск №3(80). С. 462-466., 2025) Ткачук Наталія Миколаївна; Щербіюк Амір Павлович; Tkachuk Nataliia; Shcherbiuk Amir
    У статті розглянуто сутність ризик-менеджменту як основи управління фінансовими ризиками банку. Розкрито об’єктивні передумови необхідності ефективного управління банківськими ризиками та виокремлено його основні завдання в умовах воєнного стану. Підкреслено багаторівневість і складність системи ризик-менеджменту банку. Зазначено, що прийнятний ризик розглядається як невід'ємний елемент стратегії та тактики ефективного менеджменту банку. Акцентовано увагу на важливості врахування рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду щодо переходу банків до ризик-орієнтованої стратегії та запровадження комплексної процедури оцінки та кількісного визначення внутрішніх потреб у власному капіталі (ICAAP) для покриття всіх існуючих і потенційних банківських ризиків. Розкрито мету та вимоги процедури внутрішньої оцінки достатності власного капіталу банку. Охарактеризовано основні етапи здійснення внутрішньої оцінки достатності власного капіталу банку (ICAAP).
  • Ескіз недоступний
    Документ
    СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
    (Економіка та суспільство. 2024. №63. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4081, 2024) Щербіюк Амір Павлович; Ткачук Наталія Миколаївна; Shcherbiiuk Amir; Tkachuk Nataliia
    У статті досліджуються сучасні підходи до управління кредитним ризиком у банківській діяльності, акцентуючи увагу на теоретичних завданнях та практичних інструментах. Розглядаються методичні аспекти оцінки ефективності управління кредитним ризиком, включаючи процеси ідентифікації, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків. Аналізуються принципи, які забезпечують отримання банком відповідної винагороди за прийняття ризиків та їх обмеження. На основі останніх досліджень висвітлюються сучасні методи, такі як стохастичне планування, надійна оптимізація, імітаційне моделювання та евристичні алгоритми. Стаття підкреслює важливість інтегрованого підходу до управління кредитними ризиками, що враховує взаємозалежність між іншими видами банківських ризиків, та потребу адаптації до змінних умов зовнішнього середовища. Здійснено оцінку нормативних значень кредитного ризику, що встановлені НБУ, та досліджено їх роль у запобіганні підвищеної концентрації ризиків у банківській системі України. Досліджується вплив якості активів на стійкість банків, зокрема у контексті великої кількості проблемних активів на балансі. На основі офіційних даних Національного банку України за період 2019-2023 років досліджується динаміка наданих кредитів та частка простроченої заборгованості у загальній сумі кредитів.